Growth

風險分數
平均年報酬率
9.91%

什麼是Growth策略屬性?

藉由持有動能股票ETF,債券ETF,與波動ETF以內來達成成長型(Growth)資產配置,動能股票ETF進場較為積極,股市大跌時會有波動ETF(VIXY)配置,若股市大跌則VIXY ETF會受惠上漲,整體策略屬性受市場大漲大跌影響較小,是由以下3種類型ETF構成:S&P 500指數ETF(SPY)與Invesco動能系列ETF,20年期以上美國公債ETF(TLT)與ProShares波動率指數短期期貨ETF(VIXY).

什麼時候會持有?

SPY與Invesco動能型ETF是由以下因子決定持有多寡:

當SPY與Invesco動能型ETF強於等權指數時,則有利持有ETF;若當那斯達克指數波動度(VXN),S&P500指數波動度(VIX),道瓊工業指數波動度(VXD)與美國金融股指數波動度發生異常時則減少持有

異常現象伴隨著以科技股為主的那斯達克指數波動顯著超過S&P500的波動度(也就是VIX),且傳統龍頭股為主的道瓊工業指數波動度(VXD)並未等比例上揚,則判定市場極度不穩定.或者美國金融股指數波動異常偏高,也視為不穩定

TLT是由以下因子決定持有多寡:

當殖利率曲線呈現走平或者倒掛,且TLT走勢強於小型股指數ETF代表-羅素3000指數ETF(IWV),此時小型股走勢弱,則增加持有;當美國能源股走勢強,或羅素3000指數ETF走強則減少持有

VIXY是由以下因子決定持有多寡:

當殖利率曲線倒掛,VIX微幅增加,隱含波動有背離現象,但股市與動能ETF尚未明顯大跌時,會增加持有VIXY

近一日報酬率
0.22%
近一月報酬率
0.02%
近一年報酬率
7.06%
近一年淨值最大漲幅
8.00%
近一年淨值最大跌幅
-0.88%

投資組合分佈

類別/代號
權重
近一月報酬率

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歷史累積報酬率

歷史年化報酬率

Growth(成長型)投資組合過去平均年報酬率為9.91%,年化波動率為5.81%,最大淨值回落(Max Drawdown)為-4.67%,投資組合僅有SPY這檔股票ETF,且產業配置較分散;但相對容易在股市低迷時仍有部位,達成複利成長的特性,另外投資組合也時常持有iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT),跟SPY搭配互補

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