Low Volatility

風險分數
平均年報酬率
6.42%

什麼是Low Volatility策略屬性?

藉由持有低波動型股票ETF,市值動能型ETF,債券ETF,與波動ETF來達成低波動(Low Volatility)資產配置,股市大跌時會有波動ETF(VIXY)配置,若股市大跌則VIXY ETF會受惠上漲,其中低波動型ETF:MSCI美國最小波動率因子ETF(USMV)會在每年定期調整持股內容,將波動大的股票剔除,加入波動小的美股,整體策略屬性受市場大漲大跌影響更小

什麼時候會持有?

低波動型ETF是由以下因子決定持有多寡:
當價格走勢近半個月整體上揚,美國金融股波動整體下降,VIX也呈下降趨勢則增加持有;若各市場隱含波動整體互相增強,則減少持有

市值動能型ETF是由以下因子決定持有多寡:

當市場廣度型指數由弱轉強,則有利持有市場動能型ETF;若當美元指數(DXY)明顯轉強,或者美國核心綜合債券ETF(AGG)走勢強於市場動能型ETF走勢,則市場可能資金由股轉債,會減少持有

TLT是由以下因子決定持有多寡:

當紐約交易所能源指數(XOI index)轉弱或費城公用事業指數(UTY index)由弱轉強之際,持有或買進TLT佔優勢,市場反映對與配息的需求湧現;若當能源股轉強,公用事業指數轉弱,或甚至美元指數(DXY)轉強造成的股債同時大跌時,市場流動性不足造成恐慌,則減少持有

近一日報酬率
0.14%
近一月報酬率
53.18%
近一年報酬率
4.76%
近一年淨值最大漲幅
53.90%
近一年淨值最大跌幅
-0.75%

投資組合分佈

類別/代號
權重
近一月報酬率

Volatility

0.00%
0.00%

VIXY

ProShares波動率指數短期期貨ETF

0.0%
-2.95%

Bond

0.00%
0.00%

TLT

iShares 20+年公債ETF

0.0%
0.22%

Stock

19.83%
-0.80%

QQQ

Invesco納斯達克100指數ETF

0.0%
-0.49%

RSP

0.0%
-1.56%

USMV

iShares MSCI美國最小波動率因子ETF

19.83%
-1.90%

歷史累積報酬率

歷史年化報酬率

Low Volatility(低波動型)投資組合過去平均年報酬率為6.42%,年化波動率為6.62%,最大淨值回落(Max Drawdown)為-35.51%,其中 iShares MSCI美國最小波動率因子ETF(USMV)每年配息4次, 目前配置最高前三產業為:資訊科技,健康護理,必需性消費; 標準差26.34%為同類型ETF前20大最低 ;

Invesco那斯達克100指數ETF(QQQ)並不只有科技股配置,目前配置最高前三產業為:資訊科技,非必須消費,通信服務;雖然標準差與報酬率都高,但由於適時減碼以及ETF本身定期更換市值最大前100檔公司,整體可符合控制波動特性.

另外投資組合適時持有iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT)與ProShares波動率指數短期期貨ETF(VIXY)此投資組合能更進一步壓低整體風險,同時部分保有科技股等低波動股票上漲動能

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