General

風險分數
平均年報酬率
8.58%

什麼是General策略屬性?

藉由持有少數ETF來達成一般型(General)股債資產配置,歷史資料至少10年涵蓋兩次景氣循環,是由以下3種ETF構成: MSCI世界指數ETF(ACWI),S&P 500指數ETF(SPY)與美國核心綜合債券ETF(AGG)構成,前兩者為股票型ETF,後者為債券型ETF

什麼時候會持有?

股票型ETF(ACWI與SPY)是由以下因子決定持有多寡:
那斯達克指數波動度(VXN),S&P500 指數波動度(VIX),道瓊工業指數波動度(VXD)與美國金融股指數波動度,當以科技股為主的那斯達克指數波動顯著超過S&P500的波動度(也就是VIX),且傳統龍頭股為主的道瓊工業指數波動度(VXD)並未等比例上揚,則判定市場極度不穩定.或者美國金融股指數波動異常偏高,也視為不穩定,當市況不穩定則會減少持有ACWI與SPY,或甚至都不持有,以降低風險

債券型ETF(AGG) 是由以下因子決定持有多寡:

20年期以上美國公債ETF(TLT)的波動度,7-10年期美國公債ETF(IEF)的波動度
iBoxx投資等級公司債ETF(LQD)的波動度,當TLT的波動度顯著超過AGG的波動度代表整體殖利率曲線變動極大,利率風險提高,債市市況不穩,會減少持有AGG;
另外當LQD波動度顯著高於AGG波動度代表債券市場信用風險提高,會減少持有AGG, 或甚至都不持有,以降低風險

近一日報酬率
-1.30%
近一月報酬率
0.00%
近一年報酬率
17.85%
近一年淨值最大漲幅
21.52%
近一年淨值最大跌幅
-2.13%

投資組合分佈

類別/代號
權重
近一月報酬率

Bond

10.95%
0.83%

AGG

iShares美國核心綜合債券ETF

10.94%
0.87%

Stock

90.81%
-0.10%

ACWI

iShares MSCI全世界ETF

55.75%
-0.26%

SPY

SPDR標普500指數ETF

35.05%
-0.09%

歷史累積報酬率

歷史年化報酬率

General(一般型)投資組合過去平均年報酬率為8.58%,年化波動率為7.44%,最大淨值回落(Max Drawdown)為-16.44%,其中MSCI世界指數ETF(ACWI),此ETF會按照市值大小配置對應權重,國家配置分散 且標準差/報酬率狀況屬於市場標竿等級,是一般型股票配置的基石; iShares美國核心綜合債券ETF(AGG)幾乎每個月配息涵蓋美國債券範圍較廣;與ACWI搭配是一般型的主要構成元素

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